Derivative Prices for Models using Levy Processes and Markov Switching
Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar matematik, finans och dator simuleringar. I matematiska termer handlar den om tillämpad sannolikhetsteori och från ett finansiellt perspektiv handlar den om derivatprissättning. Avhandlingen är organiserad som följer. De två första kapitlen presenterar derivatprissättning och levy processer. Kapitel 3 beskriver och undersöker en simulerings mThis thesis contributes to mathematics, finance and computer simulations. In terms of mathematics this thesis concerns applied probability and Lévy processes and from the financial point of view the thesis concerns derivative pricing. Within these two areas several simulation techniques are investigated. The thesis is organized as follows. The first two chapters are to be considered as reviews on