Att stå emot stormen: en empirisk studie av nedsiderisk bland hedgefonder under covid-19 och inflationschocken
Denna studie undersöker nedsiderisken i nordiska hedgefonder under covid-19-krisen 2020 och inflationschocken 2022, i jämförelse med indexfonder, blandfonder och aktivt förvaltade aktiefonder. Value at Risk (VaR) och Expected Shortfall (ES) estimeras med en icke-parametrisk metod baserad på historisk simulering med ett rullande fönster på 36 månader. Skillnader mellan fondtyper testas för statistiThis paper investigates downside risk in Nordic hedge funds during the COVID-19 crisis of 2020 and the post-pandemic inflation crisis of 2022, comparing them to index funds, balanced funds, and actively managed equity funds. Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) are estimated using a non-parametric method based on historical simulation with a rolling 36-month window. Differences across f
