Olja som volatil tillgång - En utvärdering av Value at Risk
Sett till senaste finanskrisen kan konstateras att oroligheterna på marknaden haft stor påverkan på oljepriset och i synnerhet West Texas Intermediate (WTI), vilken jag valt att titta på. Tydliga signaler pekar på relevansen av att kunna prognostisera oanade utfall (risk). En metod som är vanligt förekommande vid prognostisering av risk är Value at Risk (VaR), vilken summerar risken till ett enda
