Search results

Kursen består av två (dock inte fristående) delar. I det första momentet kommer vi att inrikta oss mot optionsteori i diskret tid. Avsikten är att snabbt och enkelt definiera vissa nyckelord som arbitragefrihet och kompletthet, samt martingaler och martingalmått. Vi kommer att använda trädstrukturer för att modellera tidsutveckling för aktiekurser och informationsflöden. Under det andra momentet The course consists of two related parts. In the first part we will look at option theory in discrete time. The purpose is to quickly introduce fundamental concepts of financial markets such as free of arbitrage and completeness as well as martingales and martingale measures. We will use tree structures to model time dynamics of stock prices and information flows. In the second part we will study

Variabelsubstitution, inversa och implicita funktioner, kurv- och ytintegraler samt grundläggande satser som Greens formel, Gauss divergenssats, Stokes sats behandlas.Variable substitution, inverse and implicit functions, curve and surface integrals, Green's formula, Gauss Divergence Theorem, Stokes Theorem are treated.

Kursen innehåller: Kombinatorik: de fyra fallen dragning med/utan återläggning, med/utan hänsyn till ordning; binomialkoefficienter; principen om inklusion och exklusion; metoden med genererande funktion. Rekursion: rekursionsformler och differensekvationer. Ringar och kroppar:  definition; tillämpning på kodningsteori. Grafteori: terminologi och grundläggande begrepp; Euler- och HaThe course includes: Combinatorics: the four cases of counting with or without repetition and with or without regard to order; binomial coefficients; the principle of inclusion and exclusion; the method of generating functions. Recursion: recursion formulae and difference equations. Rings and fields: definition, applications to coding theory. Graph theory: terminology and basic concepts;

Examensarbetet kräver en litteraturgenomgång och specialstudier. Dessutom ingår det ett antal obligatoriska moment, i form av lektioner och seminarier, som behandlar bland annat vetenskapligt skrivande på engelska och svenska, populärvetenskapligt skrivande, akademisk hederlighet och användande avbiblioteksresurser.  Den studerande väljer i samråd med handledare en självständig examensuppgiftThe degree project requires a literature survey and specialised studies. Furthermore, a number of compulsory activities are included, in the form of teaching sessions and seminars that treat e.g. scientific writing in English and Swedish, popular writing, academic conduct and the use of library resources. The student chooses in consultation with supervisors and examiner an independent examination

Ensidig indelning med fixa och slumpmässiga effekter. Simultana konfidensintervall. Förutsättningar för variansanalys: transformationer, modellkontroll, residualanalys. Flerfaktorförsök med fixa, slumpmässiga och blandade effekter. Additivitet och samspel. Fullständiga och ofullständiga försök. Randomiserade block, romersk kvadrat och confounding. Regressionsanalys och kovariansanalys.The course gives theory and methodology of how to model, design and evaluate experiments. Important concepts are: Simple comparative experiments. Analysis of variance; transformations, model validation and residual analysis. Factorial design with fixed, random and mixed effects. Additivity and interaction. Complete and incomplete designs. Randomized block designs. Latin squares and confounding. Re

Kursen behandlar: Markovkedjor: modellgrafer, Markovbegreppet, övergångssannolikheter, beständiga och transienta tillstånd, positivt och nollbeständiga tillstånd. Kommunikation, existens och unikhet av stationär fördelning samt beräkning av densamma. Absorptionstider. Poissonprocessen: små talens lag, räkneprocessen, händelseavstånd, icke-homogena processer, uttunning och superposition, processer The course treats: Markov chains: model graphs, Markov property, transition probabilities, persistent and transient states, positive and null persistent states, communication, existence and uniqueness of stationary distribution, and calculation thereof, absorption times. Poisson process: Law of small numbers, counting processes, event distance, non-homogeneous processes, diluting and super p

Examensarbetets innehåll och utförande planeras i samråd med en handledare.Examensarbetet består av en självständig mindre forskningsuppgift som kan antingenanknyta till aktuella projekt vid institutionen eller till problemställningar inomämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet. Omarbetet utförs utanför institutionen ska det även finnas en handledare påinstThe content and execution of the degree project are planned in consultation with a supervisor. The degree project consists of an independent smaller research assignment that can either relate to current projects at the department or to problems within the subject area at companies or other institutions within or outside the university. If the work is carried out outside the department, there shoul

Kursen behandlar modellbygge och estimation i olinjära dynamiska stokastiska modeller för finansiella system. Modellerna kan ha kontinuerlig eller diskret tid och modellbygget avser såväl att bestämma modellernas struktur som att estimera eventuella parametrar. Vanliga modellklasser är t.ex. GARCH-modeller med diskret tid eller modeller baserade på stokastiska differentialekvationer med kontinuerlThe course deals with model building and estimation in non-linear dynamic stochastic models for financial systems. The models can have continuous or discrete time and the model building concerns determining the model structure as well as estimating possible parameters. Common model classes are, e.g., GARCH models with discrete time or models based on stochastic differential equations in continuous

Svag konvergens i allmäna funktionsrum. Icke-mätbara funktionaler (Hoffman-Jörgensen's teori). Karaktärisering med stramhet och konvergens av ändligtdimensionella fördelningar. Empiriska processer. Covering numbers och bracketing numbers. VC-klasser av funktioner. Funktionell deriverbarhet (glatta statistiska funktionaler). Tillämpning på överlevnadsanalys (Nelson-Aalen och Kaplan-Meier skaWeak convergence on general function spaces. Non-measurable functionals (Hoffman-Jörgensen's theory). Characterization of tightness and convergence of finite dimensional distributions. Empirical processes. Covering numbers and bracketing numbers. VC-classes of functions. Functional differentiability  (smooth statistical functionals). Application to survival analysis  (Nelson-Aalen and

Kursen behandlar Funktioner av flera variabler, grundläggande topologi i R^n. Kontinuitet, satser om kontinuerliga funktioner av flera variabler. Differentierbara funktioner, gradienter och riktningsderivator. Extremvärden och optimering. Taylor´s formel.  Multipelintegraler, generaliserade integraler, ytintegraler. Variabelbyte. The course treats: Functions of several variables, basic topology in R^n. Continuity, theorems about continuous functions. Differentiable functions, gradients and directional derivatives. Taylor's formula. Extreme values and optimization. Multiple integrals, improper integrals, change of variables.

I denna kurs diskuteras först några klassiska lösningsmetoder för första ordningens ekvationer. Därefter studeras linjära ekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter, samt system av första ordningen. För linjära ekvationer med variabla koefficienter introduceras potensserielösningar. Den senare delen av kursen ägnas åt allmänna satser om existens och entydighet av lösningar. Dessa satsOrdinary differential equations are one of the most important mathematical tools within the natural sciences. They can be used to describe anything from population dynamics to quantum mechanics. In this course some classical solution methods for first order equations will first be discussed. After this, linear equations of higher order with constant coefficients and first order systems will be stu

Kursen behandlar variationsproblem utan och med bivillkor, Eulers ekvationer utan och med bivillkor, Legendres, Jacobis och Weierstrass nödvändiga villkor för lokalt minimum, Hilberts invarianta integral och Weierstrass tillräckliga villkor för starkt lokalt minimum, Hamiltons princip och Hamiltons ekvationer, Lagranges och Mayers problem.The course treats variational problems with and without constraints, Euler equations with and without constraints, Legendre, Jacobi and Weierstrass necessary condition for local minimum, Hilbert invariant integral and Weierstrass sufficient conditions for strong local minimum, Hamilton's principle and Hamilton's equations, Lagrange and Mayer's problems.

Kursen behandlar: kvadratiska former och matrisfaktorisering, konvexitet, separerande plan och Farkas lemma, teori för optimering med och utan bivillkor, Lagrange-funktioner, Karush-Kuhn-Tucker-teori, dualitet, introduktion till metoder för optimering utan bivillkor såsom linjesökning, descentmetoder, Newton-metoder, konjugerade riktningar, olinjär minsta kvadrat-optimering, Nelder-Meads sökmetod The course treats: quadratic forms and matrix factorisation, convexity, separating planes and Farkas’ Lemma, the theory of optimization with and without constraints, Lagrange functions, Karush-Kuhn-Tucker theory, duality, methods for optimization without constraints such as line search, steepest descent, Newton methods, conjugate directions, non-linear least squares optimization, the Nelder-Mead s

Kursen behandlar stokastiska processer i diskret och kontinuerlig tid. De huvudsakliga momenten i kursen är: Modeller för statistiskt beroende. Begrepp för beskrivning av stationära stokastiska processer i tidsplanet: väntevärden, kovarians- och korskovariansfunktion. Begrepp för beskrivning av stationära stokastiska processer i frekvensplanet: effektspektrum, korsspektrum. Speciella processer: nThe course treats stochastic processes in discrete and continuous time. The main elements are: Models for stochastic dependence.Concepts of description of stationary stochastic processes in the time domain: expectation, covariance, and cross-covariance functions. Concepts of description of stationary stochastic processes in the frequency domain: effect spectrum, cross spectrum. Special processes:

Kursen behandlar: Elementär logik och mängdlära Grundläggande egenskaper hos de naturliga talen och heltalen: induktion, delbarhet, Euklides algoritm Grundläggande egenskaper hos polynom: delbarhet, Euklides algoritm Komplexa tal Lineära ekvationssystem, Gausselimination Vektorer i två och tre dimensioner, baser och koordinater, lineärt beroende, ekvationer för linjer och plan SkalThe course treats: Elementary logic and set theory Basic properties of the natural numbers and the integers: induction, divisibility, Euclid’s algorithm Basic properties of polynomials: divisibility, Euclid’s algorithm Complex numbers Linear systems of equations, Gaussian elimination Vectors in two and three dimensions, bases and coordinates, linear dependence, equations of lines and

Kursen behandlar: Lineära rum och avbildningar, matrisframställning av lineära avbildningar. Euklidiska rum. Determinanter. Egenvärden och egenvektorer. Spektralsatsen. Andragradsytor och kvadratiska former. The course treats: Linear spaces and transformations, matrix representation of linear mappings. Euclidean spaces. Determinants. Eigenvalues ​​and eigenvectors. Spectral Theorem. Quadratic surfaces and quadratic forms.

Kursens syfte är att ge nödvändiga kunskaper i digital bildanalys för fortsatt forskning inom området samt för att kunna använda digital bildanalys inom andra forskningsområden, till exempel datorgrafik, bildkodning, videokodning och industriella bildbehandlingsproblem. Syftet är också att förbereda studenten för fortsatta studier i t ex datorseende, multispektral bildanalys och statistisk bildanaThe aim of the course is to give necessary knowledge of digital image analysis for further research within the area and to be able to use digital image analysis within other research areas such as computer graphics, image coding, video coding and industrial image processing problems. The aim is also to prepare the student for further studies in e.g. computer vision, multispectral image analysis an

Kursen behandlar: metriska och topologiska rum med exempel, produkttopologier, kontinuitet, sammanhängande topologiska rum, fullständighet och kompakthet, inklusive Arzela-Ascolis sats, exempel på tillämpningar och topologiska strukturer, exempel på metriska och topologiska rum med relevans för andra områden, såsom normerade rum och Hilbertrum.The course treats: topological spaces and metric spaces with examples, product topologies, continuity of functions, connectedness, completeness, and compactness, including the Arzela-Ascoli Theorem, examples of applications and topological structures, examples of metric and topological spaces relevant in other areas of mathematics, such as normed spaces and Hilbert spaces.

Kursen behandlar: Grupprepresentationer: linjära representationer, ekvivalenta representationer, regulära representationer, inducerade och begränsade representationer, irreducibla representationer, Maschkes sats, dualrepresentationer och tensorprodukt av representationer. Karaktärteori: karaktärer av representationer, inducerade karaktärer, irreducerbara karaktärer, ortogonalitetsrelationer,The course treats: Group representations: linear representations, equivalent representations, regular representation, induced and restricted representations, irreducible representations, Maschke’s Theorem, dual representations and tensor product of representations. Character theory: characters of representations, induced characters, irreducible characters, orthogonality relations, integralit

Examensarbetet kräver en litteraturgenomgång och specialstudier. Dessutom ingår det ett antal obligatoriska moment, i form av lektioner och seminarier, som behandlar bland annat vetenskapligt skrivande på engelska och svenska, populärvetenskapligt skrivande, akademisk hederlighet och användande av biblioteksresurser. Examensarbetets innehåll och utförande planeras i samråd med en handledare. ExameThe degree project requires a literature review and special studies. In addition, it includes a number of compulsory elements, in the form of lessons and seminars, which deal with, among other things, scientific writing in English and Swedish, popular science writing, academic conduct and the use of library resources. The content and execution of the degree project are planned in consultation with