Contrarian Strategier - ”En eventstudie på den svenska aktiemarknaden”
Syfte: Att undersöka om det finns belägg för att contrarian strategier genererar högre avkastning än Stockholmsbörsens marknadsindex och om detta i så fall beror på en småbolagseffekt. Metod: I vår event studie valde vi att undersöka stockholmsbörsen under åren 1993 till 2005. Under perioden skapade vi 8 portföljer med 20 aktier i varje, för dessa bolag satte vi ett gränsvärde på 150 Mkr. Vi utför
