Rationella Prediktioner På Optionsmarknaden
SYFTE: Att undersöka om rationella förväntningar tillämpas på optionsmarknaden. Vi undersöker även huruvida historisk Volatilitet (HV) kan ge en prognos överlägsen estimatet av realiserad jämfört med implicit volatilitet (IV). Vidare ser vi på om detta eventuella samband skiljer sig åt mellan olika konjunkturlägen. EMPIRI: Studien visar att IV är ett bättre mått på framtida volatilitet än HV. Inge
