Hur påverkar marknadsvärde och book-to-market aktiers idiosynkratiska risk? En empirisk undersökning av Stockholmsbörsen 1999 - 2017
Denna uppsats undersöker om variablerna i Fama och French (1992) kan användas för att relativt Capital Asset Pricing Model bättre förstå individuella aktiers idiosynkratiska risk framgent. De ytterligare faktorerna, utöver marknadsbeta, är företagens marknadsvärde och book-to-market. Vår analys visar att det finns ett signifikant samband mellan faktorerna i Fama och French (1992) och den idiosynkr