Momentumstrategi på den svenska aktiemarknaden
Föreliggande studie undersöker om den riskjusterade avkastningen mellan en momentumstrategi och en passiv indexförvaltning skiljer sig åt. Studien undersöker även om några slutsatser angående marknadseffektivitet kan dras utifrån resultatet. Avgränsningar är gjorda till att endast studera Nasdaq OMX och dess tre listor: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Tidsperioden för undersökningen är 2009-2014
