Aktiesplittar & Avkastning
Syfte: Studien ämnar undersöka sambandet mellan aktiesplittar och avkastning på den svenska aktiemarknaden vid annonseringen respektive genomförandet. Metod: Med data hämtad från Thomas Reuters Eikon och Swedish House of Finance har en eventstudie genomförts. Fama-French-Carharts fyrfaktorsmodell har använts för att prognostisera avkastning. Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i tidigare The purpose: The purpose of this thesis is to examine the relationship between stock splits and return on the Swedish stock market, at the time of announcement and split ex-date. Methodology: With data from Thomas Reuters Eikon and Swedish House of Finance, an event study has been conducted. Fama-French-Carhart’s fourfactormodel has been used to forecast returns. Theoretical perspectives: The fo
