Dynamisk hedging i praktiken: En undersökning av OMXS30 för Black-Scholes-Merton-antagandena.
Uppsatsen inleds med en genomgång av ramverket för Black-Scholes-Merton-modellen. Bl. a. härleds Black och Scholes partiella differentialekvation genom att replikera avkastningen från en köpoption med hjälp av en självfinansierad portfölj bestående utav aktier och obligationer. Även en kort introduktion till risk-neutral värdering ges. Optionens känslighetsmått (”grekerna”) presenteras i form av 3
