Simulation of diffusion bridges for stochastic differential equations
OM ANVÄNDNINGEN AV REDAN GENERERADE TRAJEKTORIER FÖR SIMULERING AV DIFFUSIONSBRYGGOR För att dra slutsatser från simuleringar av en okänd process upprepas dessa många gånger i följd. Varje genererad, korrekt realisation ger lite information om processen som kan användas i framtiden. DIFFUSIONER ÄR KONTINUERLIGA PROCESSER som löser stokastiska differentialekvationer, det vill säga differentialekvatThe simulation of diffusion bridges is a difficult statistical problem, and methods for this are attracting a great deal of attention. Analytically, the conditioning on a future pointintroducesasecondtermtothedriftoftheSDEthatincludesthetransitiondensity of the unconditioned process. However, transition densities of diffusion processes are often intractable, whereby other, often computationally int
